纽约联储的预测模型仍在提示衰退风险
发布时间:2023年10月16日
来源于:格隆汇
纽约联储的两个概率模型似乎比较确信美国经济将在未来一年陷入衰退。基于收益率曲线的模型使用的是10年期和3个月期美债利差,该模型5月显示发生经济衰退的概率跃升至70.9%(目前仍高达56%),高于过去四次经济衰退前录得的概率。
以往,这一概率超过30%都准确预测了一年后出现的经济衰退。2022年的大部分时间里,美联储超额债券溢价模型的隐含波动率都高于10%,目前处于23%,略低于发出衰退信号的水平。
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纽约联储
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